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基于ARIMA-GARCH与VAR模型的玉米期货收益率波动序列特征与影响因素研究-特区经济2025年04期

基于ARIMA-GARCH与VAR模型的玉米期货收益率波动序列特征与影响因素研究

作者:梁皓华 虞雅哲 陈彦如 金煜恒 字体:      

中图分类号:F832.5 文献标识码:A 文章编号:1004-0714(2025)04-0067-09

AStudy on the Characteristicsand Influencing Factors of the Volatility Series of Corn Futures Returns BasedonARIMA-GARCHandVARMod(试读)...

特区经济

2025年第04期