摘要：本文研究了在正态分布和非对称拉普拉斯（Laplace）分布下债券投资组合尾部风险的计量方法，并利用我国上市流通债券进行了实证分析。研究结果表明，相较于正态分布，非对称Laplace分布能够更加准确地刻画投资组（试读）...
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