摘 要：金融时序数据是一个具有序列相关性、非平稳性以及非线性等特征的复杂动态系统，鉴于RNN变体对时间依赖性建模的优势和TCN对全局上下文关系捕捉的能力，本文构建了8种“RNNs+TCN”模型对沪深300指数进行预测。结（试读）...
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